پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم - تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس،  با استفاده از اثر تقدم - تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه:

تبیین و تشریح موضوع:

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات و طرح تحقیق
1-1- مقدمه                
1-2- تبیین و تشریح موضوع     
1-3- اهداف تحقیق    
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-5- قلمرو تحقیق
      1-5-1- قلمرو موضوعی
      2-5-1- قلمرو زمانی
      1-5-3- قلمرو مکانی
1-6- فرضیه های تحقیق   
1-7- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی تحقیق    
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمه
2-2- اواخر دهه ی 80 میلادی و افزایش استثناها
2-3- استثناهای مالی
2-4- از مالی استاندارد تا مالی رفتاری
2-5- مالی رفتاری
       2-5-1- حوزه های مالی رفتاری
             2-5-1-1- محدودیت در آربیتراژ
             2-5-1-2- روانشناسی شناختی
2-6- تمایلات رفتاری در سرمایه گذاران
      2-6-1- تصمیمات شهودی
     2-6-2- چارچوب تصمیم
    2-6-3- تورش های شناختی
2-7- انتقادات وارده بر مالی رفتاری
2-8- مالی رفتاری و توضیح پدیده شتاب و معکوس
2-9- استراتژی های معاملاتی
    2-9-1- استراتژی شتاب
             2-9-1-1- منابع بالقوه سودهای شتاب
              2-9-1-2- سودهای شتاب و تاثیرات تقدم- تاخر
        2-9-2- شتاب صنعت
        2-9-3- مدل های رفتاری تشریح کننده شتاب و معکوس
        2-9-4- مبانی روانشناسی و استراتژی شتاب
         2-9-5- فرضیه چرخه عمر شتاب
2-10- استراتژی معاملاتی معکوس
2-11- مقایسه شتاب و معکوس
2-12- مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده
    2-12-1- مطالعات خارجی
    2-12-2 مطالعات داخلی
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- جامعه آماری
3-3- نمونه آماری
3-4- روش جمع آوری اطلاعات
3-5- روش تحقیق
3-6- مراحل انجام کار 
3-7- نحوه محاسبه متغیرها
     3-7-1- متغیر نرخ حجم معامله
     3-7-2- بازده واقعی
     3-7-3- بازده بازار
     3-7-4- بازده غیرعادی
     3-7-5- بازده تجمیعی غیرعادی
     3-7-6- میانگین بازده هر پرتفوی
     3-7-7-  متغیرهای توضیحی
     3-7-8- ریسک مقطعی
     3-7-9- اثر تقدم-تاخر
     3-7-10- الگوی سری زمانی
3-8- جزئیات مراحل انجام آزمونهای آماری مورد استفاده 
       3-8-1- آزمون تی- استیودنت
       3-8-2- تحلیل واریانس(ANOVA)
        3-8-3-  آزمون فیشر 
       3-8-5-  رگرسیون خطی
3-8-5-1- ماهیت مساله خودهمبستگی
              3-8-5-2- تخمین OLS در حالت وجود خودهمبستگی
              3-8-5-3- تخمین OLS بدون در نظر گرفتن خودهمبستگی 
              3-8-5-4- آزمون دوربین- واتسون
            3-8-5- 5- نحوه عملکرد جمله AR و MA
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
4-1- مقدمه
4-2- متغیر حجم معامله
4-3- محاسبه بازده شتاب و معکوس
4-4- مراحل و نتایج آزمون فرضیه‌ها                                 
     4-4-1- آزمون فرضیه اول
          4-4-1- 1- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم بالا(ریسک مقطعی)
          4-4-1- 2- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(ریسک مقطعی)
     4-4-2- آزمون فرضیه دوم
          4-4-2-1) نتایج پس از رفع خود‌همبستگی حجم بالا(اثر تقدم-تاخر)
          4-4-2-2) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(اثر تقدم- تاخر)     
4-5- سایر یافته های تحقیق
    4-5-2) آزمون فرضیه چهارم
          4-5-2-1) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم بالا(الگوی سری زمانی)
          4-5-2-2) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(الگوی سری زمانی)
    4-5-3) آزمون فرضیه پنجم
          4-3-3-1) نتایج پس از رفع خود همبستگی حجم بالا(مدل کلی)
 فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
5-2- مروری بر مساله و خلاصه تحقیق
5-3- نتایج کلی آزمون فرضیه های تحقیق
5-4- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی انجام شده
5-5- پیشنهاد برای استفاده کنندگان از این تحقیق
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
منابع و مآخذ
جداول
اشکال